Chỉ số đường trung bình động, Moving Average là gì? Cách sử dụng đường Moving Average

Bài viết này giới thiệu về chỉ số đường trung bình động.

Đường trung bình động MA là gì?

Cách sử dụng đường trung bình động MA hiệu quả nhất?

1. Đường trung bình động, Moving Average là gì?

Đường trung bình động, Moving Average (viết tắt MA) là chỉ báo kỹ thuật (indicator) phản ánh xu hướng giá, chỉ số này loại bỏ các biến động lớn của giá chứng khoán hàng ngày và tạo ra đường giá chứng khoán mềm mại hơn..

Moving Average là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong N chu kỳ, với N được chọn trước tùy ý.

Ví dụ đường trung bình động 10 (MA 10) trên biểu đồ D1 là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong 10 ngày gần nhất.

Hay đường trung bình động 15 (MA 15) trên biểu đồ H1 là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong 15 giờ gần nhất.

Đường trung bình động là một cách “làm dịu” những biến động giá phức tạp trở nên mượt mà hơn để giúp bạn quan sát tốt hơn xu hướng hiện tại của thị trường.

Đường trung bình động MA 10 và MA 50 trên biểu đồ sẽ như thế này:

Đường SMA trong đồ thị này hiển thị cho bạn cảm nhận chung về thị trường theo thời gian. Thay vì chỉ nhìn vào giá hiện tại của thị trường, đường trung bình cho chúng ta một các nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đưa ra dự đoán giá tương lai.

Đường Moving Average có thể sử dụng để xác định xu hướng thị trường hoặc có thể dùng để xác định các điểm giao dịch.

Việc sử dụng những đường trung bình trượt là cách dễ nhất để xác định hướng biến động giá của giá chứng khoán. Nếu trung bình trượt đang nhích lên có nghĩa là chứng khoán đó có chiều hướng đi lên. Ngược lại, nếu trung bình trượt đi xuống dưới, giá chứng khoán có chiều hướng giảm. Dĩ nhiên, khung thời gian của đường trung bình trượt ảnh hưởng lớn thông tin phản hồi và mức độ giao động của đường trung bình trượt.

2. Chu kỳ của đường trung bình động Moving Average

Như đã nói, đường MA làm “mượt” đường giá hơn trên biểu đồ. Mức độ “mượt” phụ thuộc vào thông số chu kỳ (period) của đường Moving Average.

• Chu kỳ càng nhỏ thì đường Moving Average càng bám sát giá và nhạy cảm với giá.
• Chu kỳ càng lớn thì đường Moving Average càng mượt, ít biến động so với giá hơn.

Một đường trung bình trượt có khung thời gian ngắn hơn – ví dụ như trung bình trượt giản đơn 30 ngày sẽ phản ánh biến động giá chứng khoán trong thời gian gần đây nhiều hơn so với một đường trung bình trượt có khung thời gian dài hơn chẳng hạn như trung bình trượt giản đơn 200 ngày. Các bạn có thể xem trong biểu đồ phía dưới của cổ phiếu CTG. Trung bình trượt 30 ngày thể hiện bằng màu xanh thể hiện sự biến động giá gần đây nhất nhiều hơn so với đường trung bình trượt 200 ngày có màu đỏ. Cũng theo biểu đồ này thì đường trung bình trượt giản đơn 30 ngày có xu hướng đi xuống trong khi đường trung bình trượt giản đơn 200 ngày có xu hướng đi lên.

Chu kỳ thời gian càng ngắn, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng ít, điều đó có nghĩa là đường Moving Average càng ở sát giá hiện tại.

Nếu chu kỳ thời gian quá ngắn có thể làm giảm tính hữu dụng của đường Moving Average trong việc xác định xu hướng chung.

Chu kỳ thời gian càng dài, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng nhiều, điều đó có nghĩa là đường Moving Average không chịu nhiều sự ảnh hưởng từ những điểm giá đơn lẻ.

Nếu chu kỳ thời gian quá dài, đường Moving Average có thể trở nên quá “mượt mà” và bạn không thể phát hiện bất kỳ xu hướng nào!

Có 2 dạng đường Moving Average chính, đó là SMA và EMA.

3. Đường SMA – Simple Moving Average

3.1. SMA là gì?

SMA là viết tắt của Simple Moving Average, có nghĩa là đường trung bình động đơn giản.

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của N giá đóng cửa gần nhất.

SMA là loại đường trung bình động đơn giản nhất sử dụng trong phân tích và giao dịch chứng khoán hay bất kỳ biểu đồ giá hàng hóa nào khác.

3.2. So sánh các đường SMA khác nhau trên cùng biểu đồ

Dưới đây là ví dụ về cách di chuyển của các đường SMA khác nhau, cụ thể là SMA 10, SMA 50 và 200

Ở biểu đồ phía trên, chúng tôi đã vẽ 3 đường SMA khác nhau trong khung D1 (khung 1 ngày) của cặp CTG.

• SMA 200 rất “mượt mà”, cách đường giá rất xa và dường như không ảnh hưởng đến biến động nhỏ của giá.
• SMA 50 gần giá hơn SMA 50, có chuyển động theo từng nhịp biến động của giá.
• SMA 10 ôm rất sát giá, thể hiện cả những biến động nhỏ của giá.

Như bạn có thể thấy, SMA có chu kỳ càng lớn càng chậm hơn so với giá.

Cụ thể, đường SMA 100 xa nhất so với giá, tiếp đến là đường SMA 30 và sát nhất là SMA 10.

Sở dĩ như vậy là bởi SMA 100 sử dụng giá đóng cửa của 100 phiên gần nhất cộng lại với nhau rồi chia cho 100. Càng sử dụng nhiều phiên cho đường SMA, giá càng phản ứng chậm hơn so với chuyển động giá.

3.3. Ý nghĩa của SMA là gì?

Hãy xem biểu đồ sau:

Hãy quan sát thật kỹ biểu đồ trên ta có thể đưa ra kết luận  Ý NGHĨA CỦA SMA:

Kết luận: Đường SMA giúp xác định xu hướng giá tăng hay giảm.

1. Khi đường SMA chu kỳ ngắn MA 10 nằm trên SMA chu kỳ dài MA 50 thì giá đang có xu hướng tăng.
2. Khi đường SMA chu kỳ ngắn MA 10 nằm dưới SMA chu kỳ dài hơn MA 50 thì giá đang có xu hướng đang giảm.
3. Tín hiệu của việc giao cắt các đường MA thường trễ và không hiệu quả trong thị trường biến động mạnh trong khoảng thời gián ngắn.

4. Trung bình Trượt Cấp số Nhân, EMA – Exponential Moving Average

4.1. EMA là gì?

EMA là gì? EMA là viết tắt của Exponential Moving Average, có nghĩa là “Đường Trung bình trượt cấp Số nhân” loại bỏ biến động giá chứng khoán hàng ngày và tạo ra một đường chạy cùng phía trên giá chứng khoán. .

EMA là loại đường trung bình động có cấu tạo phức tạp hơn SMA một chút và cũng được sử dụng rất nhiều trong phân tích và giao dịch Forex.

4.2. Công thức tính EMA là gì?

EMA = P(today)*K + EMA(yesterday)*(1-K) trong đó K = 2/(N+1)

Cùng là đường trung bình động nhưng EMA có công thức tính toán phức tạp hơn SMA rất nhiều.

Để dễ hiểu nhất, chúng ta quay lại với ví dụ số liệu tính công thức SMA:

Lưu ý: Giá trị EMA đầu tiên (ngày thứ 10) được lấy theo giá trị SMA để tính các giá trị EMA các ngày tiếp theo.

Với việc chọn chu kỳ N = 10, K = 2/(N+1) là cố định ~ 0,1818

Ta có công thức tính EMA từ ngày 11 trở đi:

• Ngày 11: EMA 10 = P11*K + EMA(ngày 10)*(1-K)
• Ngày 12: EMA 10 = P12*K + EMA(ngày 11)*(1-K)
• Ngày 13: EMA 10 = P13*K + EMA(ngày 12)*(1-K)
• Ngày 14: EMA 10 = P14*K + EMA(ngày 13)*(1-K)
• Ngày 15: EMA 10 = P15*K + EMA(ngày 14)*(1-K)

Cũng như SMA, khi sử dụng EMA trong thực tế, máy tính sẽ tự động tính toán và thể hiện trên biểu đồ cho bạn.

Từ bảng tính, bạn vẽ 1 đường nối qua các kết quả trên sẽ được đường trung bình lũy thừa EMA 10.

4.3. Ý nghĩa của EMA là gì?

Điểm khác biện giữa EMA và SMA là yếu tố gia quyền. Giá chứng khoán càng gần đây nhất thì càng được phản ánh nhiều hơn trong đường EMA. Còn đối với đường Trung bình Trượt Giản đơn thì giá chứng khoán có tầm quan trọng ngang như nhau trong cả khung thời gian đã lựa chọn.

Mặc dù đường SMA là một công cụ tuyệt vời nhưng có một điểm khuyết lớn. Đường SMA rất dễ bị vô hiệu hóa. Hãy xem ví dụ về điều này :

Chúng ta vẽ một đường SMA với thời gian là 5 trên đồ thị ngày của EUR/USD và các giá đóng của 5 ngày vừa qua như sau :
Day 1: 1.2345
Day 2: 1.2350
Day 3: 1.2360
Day 4: 1.2365
Day 5: 1.2370
Đường SMA sẽ được tính như sau :
(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5= 1.2358

Đủ chính xác không? việc gì nếu giá ngày thứ 2 là 1.2300? Kết quả của đường SMA sẽ thấp hơn một ít và điều này mang đến cho bạn ý nghĩ giá đang đi xuống, trong khi đó thực tế ngày 2 có thể chỉ là một sự kiện tại một thời gian.

Với điều này, tôi đang cố gắng nói rằng đôi khi đường SMA có thể quá đơn giản. Nếu có một cách khác để bạn có thể loại bỏ xung nhọn để bạn sẽ không sai lầm. Có một cách, nó được gọi là đường trung bình lũy thừa (EMA).

Đường EMA chịu ảnh hưởng nhiều hơn đối với các khoảng thời gian mới nhất. Trong ví dụ trên, đường EMA sẽ đặt nặng vào ngày 3 đến ngày 5, nghĩa là xung nhọn của ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không ảnh hưởng đường trung bình nhiều. Đường EMA chú trọng hơn vào hành động hiện giờ của những người giao dịch.

Các bạn có thể xem sự khác biệt do yếu tố gia quyền được thể hiện cho khung thời gian giống nhau cho thời gian 200 ngày cho biểu đồ cổ phiếu AAA dưới đây. Chỉ đơn giản thay đường Trung bình Trượt Giản đơn SMA bằng Trung bình Trượt cấp Số nhân EMA, Đường Trung bình Trượt EMA 200 ngày này dịch chuyển thấp xuống phía dưới. Trong khi với SMA 200 ngày chạy ở phía trên.

5. So sánh SMA và EMA, cái nào tốt hơn?

Trước tiên hãy bắt đầu với một đường EMA. Khi bạn muốn một đường trung bình phản ánh hoạt động giá nhanh hơn thì một đường EMA với số khoảng thời gian ngắn là cách tốt nhất. Điều này có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng giá rất sớm và kết quả là lợi nhuận cao hơn.

Thực vậy, bạn nắm bắt một xu hướng sớm hơn, bạn có thể giao dịch trên xu hướng đó dài hơn và thu vào nhiều lợi nhuận! Mặt trái đối với một đường trung bình biến động nhấp nhô là bạn có thể bị đánh lừa, bởi vì đường trung bình phản ánh quá nhanh đối với giá cả và bạn có thể nghĩ rằng một xu hướng mới đang hình thành nhưng thực tế nó có thể chỉ là một xung nhọn.

Với một đường SMA, khi bạn muốn một đường trung bình phẳng hơn và phản ánh chậm hơn hoạt động giá cả, thì một SMA với số khoảng thời gian dài hơn là cách tốt nhất. Mặc dù nó chậm phản ánh hoạt động giá, nó sẽ giúp bạn không bị sai lầm. Mặt trái là nó có thể làm bạn quá chậm và bạn có thể lỡ mất một cơ hội giao dịch tốt.

Vậy thì cái nào tốt hơn? Thật khó để bạn quyết định. Nhiều người giao dịch vẽ nhiều đường trung bình khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với số khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát và sau đó sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch.

Thực tế, nhiều hệ thống giao dịch được xây dựng dựa trên “Các giao chéo đừơng trung bình”. Sau phần này, chúng ta sẽ xem một ví dụ về cách sử dụng các đường trung bình như là một phần của hệ thống giao dịch.

6. Cách giao dịch với Moving Average

6.1. Tín hiệu mua

Tín hiệu mua xảy ra khi đường MA ngắn hạn vượt lên đường MA dài hạn.

Tín hiệu mua: khi đường giá vượt lên trên đường MA.

6.2. Tín hiệu bán

Tín hiệu bán xảy ra khi đường MA ngắn hạn xuống dưới đường MA dài hạn.

Tín hiệu bán: khi đường giá đi xuống dưới đường MA.

• Đường Giá vượt xuống đường SMA20
• Đường Giá vượt xuống đường SMA50
• Đường SMA20 vượt xuống SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn)
• Đường Giá vượt xuống đường SMA20 và đường SMA20 vượt xuống SMA50 (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

Như vậy, bạn cũng có thể hiểu là đường SMA và EMA còn được sử dụng như đường hỗ trợ và kháng cự trong phân tích và giao dịch. Khi giá nằm trên MA 20 và MA 50 thì 2 đường này sẽ là hỗ trợ, chỉ khi nào giá phá vỡ 2 hỗ trợ này thì chúng ta sẽ thay đổi vị thế giao dịch, tức bán ra khi giá phá vỡ MA 20 và MA 50 đi xuống, ngược lại khi giá phá vỡ MA 20 và MA 50 đi lên thì sẽ mua vào.